I modelli di rischio sono modelli di incertezza, progettati per alcuni scopi. Sono “ipotesi e ipotesi plausibili” valutate e valutate in termini di stati futuri ben definiti e delle loro conseguenze. Sono progettati per prevedere, gestire futuri quantificabili e responsabili e per fornire un quadro di riferimento all’interno del quale possiamo credere che “l’incertezza è domata”. Gli strumenti statistici-quantitativi vengono utilizzati per riconciliare le nostre informazioni, esperienze e altre conoscenze con ipotesi che servono sia come fondamento dei modelli di rischio sia anche del rischio di valore e prezzo.^ I modelli di rischio sono quindi comuni alla maggior parte delle professioni, ciascuno con i propri metodi e tecniche basati sulle proprie esigenze, esperienza e saggezza maturata in lunghi periodi di tempo. Questo libro fornisce una base ampia e interdisciplinare per progettare i rischi e per la loro valutazione finanziaria e determinazione dei prezzi. I modelli di rischio applicati nell'industria e negli affari, nell'assistenza sanitaria, nella sicurezza, nell'ambiente e nella regolamentazione vengono utilizzati per evidenziarne la varietà, mentre le tecniche di valutazione finanziaria vengono utilizzate per valutarne le conseguenze finanziarie. Questo libro è tecnicamente accessibile a tutti i lettori e studenti con un background di base in probabilità e statistica (con 3 capitoli dedicati a presentarne gli elementi). I principi di misurazione del rischio, valutazione e determinazione dei prezzi finanziari, nonché l'economia dell'incertezza, sono delineati in 5 capitoli con numerosi esempi e applicazioni. Vengono presentati nuovi risultati, che estendono modelli classici come il CCAPM, fornendo spunti per valutare i rischi e il loro prezzo in un ambiente economico interconnesso, dipendente e strategico. In un ambiente che si discosta dalle ipotesi fondamentali che facciamo riguardo ai mercati finanziari, il libro fornisce un approccio strategico/gioco per valutare il rischio e le opportunità che tale ambiente implica. Per controllare questi rischi, viene sviluppato un approccio di controllo strategico che riconosce che molti rischi derivano da “ciò che facciamo” così come da “ciò che fanno gli altri”. In particolare affrontiamo il controllo strategico e statistico della conformità nelle grandi istituzioni finanziarie che si confrontano sempre più con una regolamentazione complessa e molto più estesa.
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