Questo libro è dedicato alla determinazione dei prezzi dei derivati finanziari utilizzando un approccio con equazioni alle derivate parziali. Nella prima parte gli autori descrivono la formulazione dei problemi (compresi i relativi problemi a frontiera libera) e derivano le soluzioni in forma chiusa, se trovate. La seconda parte discute come ottenere in modo efficiente le loro soluzioni numeriche sia per i derivati di tipo europeo che per quelli di tipo americano e sia per le opzioni su azioni che per i derivati su tassi di interesse. I metodi numerici discussi sono metodi alle differenze finite. Il libro discute anche come determinare i coefficienti nelle equazioni alle derivate parziali. Lo scopo del libro è fornire ai lettori che hanno una certa esperienza nella scrittura di codici per calcoli ingegneristici le competenze per sviluppare codici efficienti per la determinazione dei prezzi dei derivati. Il libro include esercizi in ogni parte e si rivolge a studenti e ricercatori di finanza quantitativa, nonché a professionisti del settore finanziario e sviluppatori di codici.
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