Prezzatura dei derivati ​​su tassi di interesse

"Questo libro fornisce un quadro di determinazione dei prezzi modulare che consente la valutazione dei derivati ​​su tassi di interesse in una configurazione generale di diffusione a salto. Partendo da un confronto di tre metodologie di determinazione dei prezzi in stile Fourier, il libro copre la derivazione di soluzioni basate sulla trasformata di Fourier per diversi derivati ​​su tassi di interesse utilizzando principi di integrazione dei contorni, lo sviluppo di un algoritmo di determinazione dei prezzi basato su IFFT e un'analisi dettagliata di diversi modelli a tasso breve con diffusione a salto.