Una panoramica completa della convergenza debole dei processi stocastici e la sua applicazione allo studio dei mercati finanziari. Suddivisa in tre parti, la prima richiama la matematica dei processi stocastici e il calcolo stocastico con particolare enfasi sulle proprietà di contiguità e sulla convergenza debole degli integrali stocastici. La seconda parte è dedicata all'analisi della teoria finanziaria dal punto di vista della convergenza. Vengono esaminati i principali problemi quali l'ottimizzazione del portafoglio, il pricing delle opzioni e l'hedging, soprattutto quando si considerano approssimazioni in tempo discreto di dinamiche in tempo continuo. La terza parte tratta le procedure di calcolo basate su reticoli e alberi per la determinazione del prezzo di opzioni sia su azioni che su obbligazioni stocastiche. Vengono inoltre introdotte e dettagliate approssimazioni discrete più generali.
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