0071663703Manuale di valutazione della modellazione del rischio: La prima analisi approfondita delle carenze intrinseche nelle pratiche attuali!Nel Manuale di valutazione della modellazione del rischio, un team internazionale di esperti valuta i problematici metodi di modellazione del rischio utilizzati dalle grandi istituzioni finanziarie e analizza il modo in cui questi modelli hanno contribuito al declino dei mercati dei capitali globali. Imparerai a identificare le carenze dei modelli di rischio più utilizzati e ad acquisire importanti strategie per implementare correttamente questi modelli nei loro portafogli di investimento. Questa risorsa completa include esami del rischio del modello applicato a: Investimenti azionari e a reddito fissoInvestimenti in crediti e derivati di credito e processi di creditoCarry trade, modelli di rating e formula di vigilanzaModelli di valutazione, nonché modelli VaR, Copula, GARCH ed EVTModelli di rischio di controparte, di mercato e operativoIl Manuale di valutazione della modellazione del rischio fornisce spiegazioni approfondite dei tipi di rischio modello che compaiono nella misurazione del rischio, nella gestione del rischio e nella determinazione dei prezzi, nonché tecniche testate sul mercato per mitigare il rischio nei portafogli di prestiti, azioni e derivati. Questo libro fungerà da guida di riferimento per i professionisti finanziari che desiderano migliorare o adattare il proprio approccio alla modellazione del rischio finanziario. SOMMARIO Sezione uno: Introduzione al rischio di modello Il problema del rischio sistemico come argomento forte per il prestatore di ultima istanza Imparare dalle crisi finanziarie precedenti e dalla necessità di riconoscere gli shock di liquidità e i limiti dell'arbitraggio Valutazione del rischio politico Sezione due: Rischio di modello relativo alle previsioni degli analisti degli investimenti azionari e a reddito fisso, al mercato Premi per il rischio e stime dei rendimenti attesi dei titoli La capacità di market timing dei fondi pensionistici australiani L'attenzione alle caratteristiche stilizzate dei rendimenti delle attività La trasmissione dei prezzi e il rischio di mercato nei mercati finanziari Asimmetria della volatilità e leva finanziaria Gli effetti dei diversi metodi di stima dei parametri sul prezzo delle opzioni Rischio nei mercati emergenti e implicazioni per il carry-tradeApprofondimento della gestione strategica sul rischio modello nei ratingTranching di una cartolarizzazione con la formula di vigilanzaRischio modello nel processo di credito quantitativo e qualitativoRischio modello in portafogli creditizi altamente correlati di finanziamento a oggettiSezione quattro: Rischio modello correlato ai modelli di valutazioneConcetti per convalidare i modelli di valutazioneRischio modello nel contesto della valutazione di derivati azionariTecniche per il modello di mitigazione RischioSezione cinque: Limitazioni alla misurazione del rischio oltre il calcolo del VaRVaR in un contesto non stazionarioModellazione Copula-VaR e Copula-VaR-GARCHProprietà per piccoli campioni degli stimatori EVTSezione sei: Modellazione del rischio di mercato per i mercati del rischioRischio modello nella modellazione dell'esposizione di controparteRischio modello per la modellazione del rischio di creditoRischio modello nei modelli di portafoglio di creditoRischio modello per la modellazione del rischio di mercatoValutazione dell'adeguatezza dei modelli di rischio di mercatoRischio modello correlato a quello operativo Modelli di rischioSezione sette: Capitale economico e allocazione degli assetValidazione dei modelli di capitale economicoRobusta asset allocation in base al rischio del modelloIl modello dell'opzione composta di gestione delle attività e delle passività
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