Econometria introduttiva

Questo libro rappresenta un primo corso di econometria, presupponendo da parte dello studente solo una certa conoscenza della teoria elementare della probabilità e della statistica. La sua discussione rigorosa e completa si concentra sul modello lineare generale, trattando il caso standard e le conseguenze derivanti dalla violazione delle ipotesi sottostanti. Capitoli ampiamente documentati trattano anche il problema delle specifiche errate e gli errori nel modello variabile, i modelli ad equazioni simultanee e, in particolare, il test di confronto multiplo, la teoria di Durbin-Watson, le funzioni di potenza e l'analisi bayesiana. Ogni capitolo si conclude con esercizi accuratamente selezionati.