Fornendo ai ricercatori di economia, finanza e statistica un'introduzione aggiornata sull'applicazione delle tecniche bayesiane agli studi empirici, questo libro copre l'intera gamma delle nuove tecniche numeriche che sono state sviluppate negli ultimi trent'anni. In particolare, questi sono: campionamento Monte Carlo, replica antitetica, campionamento per importanza e campionamento Gibbs. L'autore copre sia i progressi della teoria che gli approcci moderni ai problemi numerici e applicati e include applicazioni tratte da una varietà di campi diversi dell'economia, fornendo anche una rapida panoramica delle idee statistiche alla base del pensiero bayesiano. Il risultato è un libro che presenta una tabella di marcia di questioni economiche applicate che ora possono essere affrontate empiricamente con metodi bayesiani. Di conseguenza, molti ricercatori troveranno questa indagine facilmente leggibile su questo argomento in crescita.
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