Questo libro contiene problemi di ottimizzazione e identificazione stocastica. Vengono presentati i risultati riguardanti la legge uniforme dei grandi numeri, la convergenza delle stime approssimate dei punti estremali, nonché le stime empiriche dei funzionali con probabilità 1 e in probabilità. È dimostrato che lo studio delle proprietà asintotiche delle stime approssimative e delle stime di parametri sconosciuti in vari modelli di regressione può essere effettuato utilizzando metodi generali presentati dagli autori. Viene descritta la connessione tra metodi di programmazione stocastica e teoria della stima. Si è ipotizzato di utilizzare i metodi dell'analisi stocastica asintotica per l'indagine dei punti estremi e, dall'altro, di utilizzare metodi di programmazione stocastica per trovare stime ottimali. Destinatari: specialisti in ottimizzazione e stime stocastiche, studenti post-laurea e studenti laureati che studiano tali argomenti.
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