Questo libro si propone come una via di mezzo tra i libri introduttivi sui titoli derivati e quelli che forniscono trattazioni matematiche avanzate. È scritto per studenti matematicamente capaci che non hanno necessariamente avuto una precedente esposizione alla teoria della probabilità, al calcolo stocastico o alla programmazione informatica. Fornisce derivazioni di formule di prezzo e di copertura (utilizzando la tecnica probabilistica del cambiamento del numerario) per opzioni standard, opzioni di scambio, opzioni su forward e futures, opzioni quanto, opzioni esotiche, cap, floor e swaption, nonché il codice VBA che implementa le formule. Contiene inoltre un'introduzione a Monte Carlo, ai modelli binomiali e ai metodi alle differenze finite.
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