I modelli di ottimizzazione svolgono un ruolo sempre più importante nelle decisioni finanziarie. Questo è il primo libro di testo dedicato a spiegare come i recenti progressi nei modelli, metodi e software di ottimizzazione possano essere applicati per risolvere problemi di finanza computazionale in modo più efficiente e accurato. I capitoli che discutono la teoria e i metodi di soluzione efficiente per tutte le principali classi di problemi di ottimizzazione si alternano a capitoli che ne illustrano l'uso nella modellizzazione di problemi di finanza matematica. Il lettore viene guidato attraverso argomenti come la stima della volatilità, i problemi di ottimizzazione del portafoglio e la costruzione di un fondo indicizzato, utilizzando rispettivamente tecniche come modelli di ottimizzazione non lineare, formulazioni di programmazione quadratica e modelli di programmazione intera. Il libro si basa sui corsi del Master in ingegneria finanziaria e viene fornito con esempi pratici, esercizi e casi di studio. Sarà accolto favorevolmente da matematici applicati, ricercatori operativi e altri che lavorano nel campo della finanza matematica e computazionale e che sono alla ricerca di un testo per l'autoapprendimento o da utilizzare nei corsi.
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